Повний посібник з криптовалютних графіків глибини: порівняння книг ордерів і вплив на ринок

1. Що таке графік глибини

2. Основні компоненти графіка глибини

• Горизонтальна вісь (вісь X): показує ціни ордерів, що зростають зліва направо, і відображає загальний діапазон цін на ринку.
• Вертикальна вісь (вісь Y): вказує кількість ордерів, тобто загальну кількість ордерів на купівлю або продаж, розміщених на кожному рівні цін.
• Зелена область: представляє сторону купівлі (бід) або сукупність ордерів, готових до купівлі за поточною ціною або нижче. Більша зелена область вказує на сильніший тиск з боку купівлі.
• Червона область: представляє сторону продажу (аск), або сукупність ордерів, готових до продажу за поточною ціною або вище. Більша червона область вказує на сильніший тиск з боку продажу.
• Точка перетину: позначає поточну ринкову ціну, де сили купівлі та продажу збалансовані.
• Діапазон цін: відображає діапазон коливань цін, вказуючи, наскільки ринок готовий прийняти рух цін.

3. Як читати графік глибини

3.1 Оцінка глибини ринку

• Щільна книга ордерів із вузькими спредами: якщо ордери на купівлю та продаж розташовані близько один до одного на багатьох рівнях ціни, це вказує на кращу глибину ринку. Це означає, що багато ордерів зосереджені біля поточної ціни, дозволяючи трейдерам здійснювати угоди ближче до ринкової вартості й знижувати витрати на торгівлю.
• Розріджена книга ордерів із широкими розривами: навпаки, якщо між рівнями ордерів є великі проміжки, це свідчить про низьку глибину ринку. Це означає, що на деяких рівнях цін ордерів менше, і трейдери можуть стикатися з ширшими спредами та більшим прослизанням ціни під час виконання маркет ордерів, що призводить до вищих витрат на торгівлю.

3.2 Розуміння балансу між купівельним і продажним тиском

• Більша зелена область: вказує на сильніший купівельний тиск, що свідчить про можливу тенденцію до зростання ринку.
• Більша червона область: вказує на сильніший продажний тиск, що свідчить про можливу низхідну тенденцію ринку.
• Схожі області: вказують на баланс між покупцями та продавцями, що свідчить про можливу фазу консолідації ринку.

3.3 Приклад: інтерпретація графіку глибини BTC

4. Три основні переваги розуміння графіків глибини

• Нижчі торгові витрати: ринок із сильною глибиною означає більшу кількість ордерів, що дозволяє трейдерам купувати або продавати за цінами, ближчими до фактичного ринкового рівня, тим самим зменшуючи транзакційні витрати.
• Уникнення прослизання: на ринках із низькою глибиною може бути великий розрив між ціною ордера та фактичною ціною виконання, що призводить до прослизання. Аналізуючи графік глибини, трейдери можуть заздалегідь передбачити умови глибини ринку та уникнути торгівлі в умовах із високим ризиком прослизання.
• Формулювання стратегій торгівлі: поєднуючи аналіз графіку глибини з порівнянням тиску купівлі та продажу, трейдери можуть розробляти більш точні стратегії. Наприклад, на ринках з сильнішим тиском купівлі вигідним може бути купівля на спаді; на ринках з сильнішим тиском продажу більш доцільним може бути продаж на підйомі.

5. Висновок

Рекомендовано до прочитання:

• Чому варто вибрати MEXC Ф'ючерси: отримайте глибше уявлення про переваги та унікальні особливості MEXC Ф'ючерси, які допоможуть вам залишатися лідером на ринку.
• Посібник з торгівлі ф'ючерсами на MEXC (застосунок): ознайомтеся з повним процесом торгівлі ф'ючерсами в застосунку та легко почніть роботу.